BAYO - e-Vievs ile ARCH/GARCH Modellemesi ve Kointegrasyona Giriş
E-Views ile ARCH/GARCH Modellemesi ve Kointegrasyona Giriş
Eğitmen:
Dr. Burçin Akgün Ünaldı
Programın Süresi
6 Saat
Başlama ve Bitiş Tarihi
26 Mayıs 2012 Cumartesi 10:00-16.00
Program Ücreti
240 TL
AMAÇ
Finansal Ekonometri finansal ilişkileri tahmin etmek,test etmek, ekonomi ve finans politikaları belirlemek üzere öngörü yapmak için finansal verileri kullanarak istatistiksel metotların uygulanmasıdır. En temel haliyle bireysel analizlerimiz sonucunda ya da finans teorilerine göre aralarında “ilişki” olduğunu düşündüğümüz bir ya da bir çok “değişken”le ilgili veri toplamak, bu ilişkiyi modellemeye çalışmak ve bu ilişkinin geleceğini öngörmek ve bu öngörüyü ileri bir seviyeye taşımaktır. Eğitim boyunca aşağıdaki konulara yoğunlaşılacaktır:
Volatilite tanımı
varyans ve standar sapma
ARCH / GARCH familes giriş
E-Views ile ekonomik / finansal veriler kullanılarak uygulanan volatilite modelleme doğası
Uzun vadeli ilişkileri ve eşbütünleşme modellemeye giriş
Uygulamalı koentegrasyon
KİMLER KATILABİLİR?
Bankacılık ve finans sektöründe proje, kredi, risk profesyonelleri
Sosyal bilimler alanındaki akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Bu atölyenin interaktif bir içeriği olacaktır. Eğitim boyunca gerçek finansal veri ile bilgisayar uygulamaları yapılacaktır.
BELGE:
Eğitimin sonunda NYU-Bahçeşehir Üniversitesi Sertifikası verilecektir
EN
